Такие варианты управления рисками часто встречаются в торговой практике новичков, а также ситуациях, когда применяются стратегии мартингейл или усреднение. Если же вас интересует профессиональное развитие в трейдинге и нет нескольких лет на самостоятельные попытки разобраться в тонкостях профессии – начните с нашего базового обучающего курса. В рамках курса вы изучите правила управления рисками, построения стратегии, а также научитесь азам ведения статистики. Материалы курса были подготовлены профессиональными трейдерами, что позволит получить практические знания. Как правило, значение Probability of Ruin не превышает 5%.
И существует риск задействовать слишком большие объемы в сделках, просто потому что на это есть деньги. Для решения этой проблемы можно ограничить сумму, счет пополняется ровно на ту сумму, которой мы рискуем. И при этом при развитии негативного сценария депозит сливается полностью.
Известно, что неотъемлемой частью прибыльной торговли являются риск-менеджмент и мани-менеджмент (Money Management). Профит всех трейдеров на Forex зависит от их умения управлять своими средствами как в периоды прибыли, так и в периоды просадок. Риск-менеджмент – это важная составляющая любой торговой системы наравне с алгоритмом входа и выхода из позиции и управлением капитала. Не надо использовать кредитное плечо, не надо брать в долг у брокера, не надо ставить огромный мультипликатор на сделку.
Фактор прибыли
Намного важнее следовать правилам управления рисками — уметь пропускать сделки и не пытаться торговать сигналы с низкими отношениями потенциала прибыли к рискам, некачественные сигналы. Трейдер ошибается в 60% случаев, а его капитал растет на 120%? «Грааль» в трейдинге находится в четвертом и пятом пункте торгового плана, в отношении прибыль/риск на каждую сделку и расчете оптимального объема позиции. Если в среднем в каждой сделке прибыль равна или ниже риска, то трейдер принимает на себя обязательство (!) совершать больше прибыльных сделок, чем убыточных. Для ответа на этот вопрос нам необходимо знать вероятность получения прибыли или убытка.
Функция риск-менеджмента – защитить трейдера от тильта. Напомним, тильт — это такое эмоциональное состояние, при котором трейдер перестает принимать адекватные решения и его эмоции начинают влиять на трейдинг. Совершаются эмоциональные несистемные сделки в желании отыграться. Риск менеджмент в такой ситуации должен сказать «стоп». Чтобы более эффективно ограничивать себя от неблагоприятных сценариев, желательно настроить контроль основных параметров риск менеджмента на программной основе, без участия человека. Нельзя менять установленные правила на ходу, во время торговой сессии.
Сколько средств нужно потерять трейдеру для понимания этого принципа – вопрос индивидуальный. Я не встречал трейдеров, для которых это значение было бы равно 0$. Иногда трейдеры уходят из данного бизнеса, так и не узнав о том, что они не обязаны совершать более 50% прибыльных сделок, чтобы их капитал рос. Разберем примеры трейдинга с крайне низким отношением потенциальной прибыли к рискам.
Пример 1. Вероятность получения прибыли 99,3%
Риск-менеджмент в торговле криптовалютами актуален так же, как и при любой другой работе с финансовыми активами. Долгосрочный успех трейдера во многом зависит от умения просчитывать риски и понимать, каким образом их можно снизить. Реальных рисков, заложенных в подобную торговую концепцию, не видно до самого последнего момента, прибыльные сделки маскируют эту «бомбу замедленного действия». В 99% случаев при оправдании своих неудач трейдеры называют отсутствие дисциплины.
Даже если получение прибыли в этом случае приближается к 100%, результат предсказуем. С первого дня как начал торговать я покупал лишь на идеи – О, Тесла, будущее, будет все равно расти, надо купить! Как-то я себя убедил в этом и мне повезло на первый раз – был скачок в районе 8-10% и я сразу продал, почувствовал азарт! Это начало толкать меня к большему количеству сделок основанных на идеи и… Крипто фантик с большой волатильностью (низкой ликвидностью) для памп/дамп стратегии. Локальный тренд — консолидация после прорыва клина.
Зачем риск-менеджмент трейдеру
Такой способ торговли рекомендуется при торговле криптовалютами. Далеко не у всех есть возможность откладывать ежедневно на трейдинг долларов. Высокая волатильность криптовалютного рынка позволяет увеличить счет в раз без использования кредитного плеча.
Для ограничения рисков трейдеру изначально нужно протестировать параметры разработанной торговой системы на исторических данных и в «боевых» условиях, говорит Хомский. Риск-менеджмент не является инструментом для максимизации прибыли, его задача состоит в том, чтобы, несмотря на текущую рыночную ситуацию, стабилизировать доход и, по возможности, избежать убытков. Управление рисками при трейдинге криптовалютами не принесет быстрого Риск-менеджмент В Трейдинге и легкого дохода от взлета «перспективных» альткоинов, но поможет уберечь средства от неудачных вложений. Чтобы торговать на Форекс в плюс, нужно уметь управлять рисками, которые неизбежны при проведении операций на финансовом рынке. 90% начинающих трейдеров терпят убытки и бросают торговлю из-за отсутствия знаний по минимизации потерь. Однако, следует помнить, что установка стоп-лосса не гарантирует защиту от всех рисков.
Значение управления рисками для успешной торговли на Форексе
Такая бессистемность порождает более 90% неудачников в трейдинге. Профессионалы, используя определенные системы подсчета, определяют, какой именно суммой денежных средств можно рисковать при открытии следующей позиции. Такие системы они используют продуктивно и постоянно. «Трейдинг — это игра, в которой присутствует вознаграждение за риск», — говорит Джонс.
При трейдинге на Forex риск-менеджмент является, по сути, наиболее важным аспектом. Полный успех на рынке обеспечивает оптимальное управление капиталом. Поэтому следует более подробно рассмотреть, что он собой представляет. Автор книги «Биржевая игра» Райан Джонс указывает на тот факт, что в большинстве случаев, размышляя над объемом вновь открываемой позиции, трейдеры действуют инстинктивно, полагаясь на свое предчувствие.
Пример 3. Сравнение доходностей
В трейдинге, понятия «риск-менеджмент» и «мани-менеджмент» чаще всего синонимичны. Бывает так, что при соотношении 1 к 1 число прибыльных сделок более 85%, а при соотношении 1 к 3 менее 30%. В таком случае правило — прибыль должна быть в 3 раза больше убытка, ведет к сливу депозита. Чем выше соотношение, тем больше трейдер может позволить себе ошибаться.
- По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, важно не паниковать при резких колебаниях цен, так как в условиях нестабильности это всегда происходит и будет происходить.
- Трейдер устанавливает стоп-лосс, получает убыток, а через час цена возвращается и касается уровня, где был установлен тейк-профит.
- Так постепенно мы начинаем приближаться к теме риск-менеджмента в трейдинге.
- Вторая сделка была неудачной, обозначив убыток в 100 USD.
Цель применения правил управления рисками заключается в увеличении устойчивости торгового счета, снижении просадок и максимизации прибыли. Это классическое игнорирование правил управления рисками, которое столетиями приводит к одному и тому же результату – уничтожению торгового счета. Чем меньше прибыль в каждой сделке и чем больше риск, тем выше будет доля прибыльных сделок. В таких случаях создается вводящая в заблуждение видимость вертикального роста торгового счета, когда почти 100% сделок на торговом счете являются прибыльными. Чем ниже прибыль на сделку и чем выше риск, тем больше будет закрываться прибыльных сделок (причина тому — статистика, а не профессионализм). Поэтому в начале у трейдера на счете появляется масса прибыльных сделок, а кривая доходности стремится к вертикали.
Торговля
Его срабатывание означает что прогноз ошибочный и вероятнее всего коррекция цены еще не окончена. Установка стоп-приказа помогает трейдеру избежать больших убытков. Искусство состоит в том, что благодаря грамотную риск-менеджменту, трейдер по итогу года в прибыли, даже если большинство его прогнозов были ошибочны. Для составления грамотного мани менеджмента необходимо понимать причины и последствия нарушения каждого правила.
Зачастую, если новичок видит сигнал для входа в рынок (выполняются пункты 1,2 и 3 торгового плана), то он действует — покупает или продает. А потенциал прибыли и риска, в лучшем случае, рассчитывается после входа в рынок, в худшем — не определяется вовсе. Качественные сделки — это сделки с высоким соотношением прибыль/риск. Сложность в данном случае носит чисто психологический характер — трейдеру придется пропускать некоторые сделки, если потенциал прибыли в них недостаточно велик. Риск на сделку равняется 200$, соотношение прибыль/риск равняется два к одному, то есть в среднем прибыль на сделку равняется 400$. Он уточнил, что для управления позициями желательны инструменты или отработанный навык для быстрого выставления ордеров на закрытие позиций для ограничения убытков или фиксации прибыли.